Moving Average (MA) – Toàn tập về Đường trung bình động

Moving Average là gì, công cụ phân tích kỹ thuật này có đem lại những ứng dụng hiệu quả trong việc tìm kiếm xu hướng thị trường? Cùng tham khảo bài viết sau để nắm được các thông tin chi tiết nhất về Moving Average – đường trung bình động nhé!

Moving Average là gì?

Đường trung bình động là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình phân tích kỹ thuật, đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhà kinh tế hoặc phân tích. Moving Average dựa vào tỷ giá trong quá khứ để đưa ra những mô phỏng về xu hướng thị trường.

Đường trung bình được tính bằng cách lấy tổng tỷ giá của một khoảng thời gian (khoảng 30 nến trước đó) chia cho tổng số nến. Dựa vào cách tính toán đó, Moving Average có thể giúp tối giản hóa các biến động thị trường, nhằm giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng một cách dễ dàng hơn. Đường trung bình động ngoài ra còn được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh.

Các dạng Moving Average

Moving Average được chia làm 2 dạng chính là SMA – Simple Moving Average (đường trung bình động đơn giản) và EMA – Exponential Moving Average (Đường trung bình lũy thừa). Trong đó, SMA chủ yếu được sử dụng để quan sát giá trung bình của một khoảng thời gian do SMA coi trọng số bằng nhau đối với tất cả giá trị trong khung thời gian còn EMA được dùng phổ biến hơn trong việc đánh giá các biến động trong ngắn hạn do nó được tính dựa theo hằng số để làm mượt chu kỳ. Anh em có thể tham khảo bài viết sau để nắm rõ được sự khác biệt giữa SMA và EMA.

Tham khảo thêm: Đường SMA và EMA là gì? Cách ứng dụng trong giao dịch Crypto, Trade coin

Ưu điểm của Moving Average

  • Đường trung bình động sẽ là một công cụ đặc biệt hữu ích đối với những tài sản có nhu cầu cố định, trong đó, những biến động về nhu cầu chỉ mang tính thời vụ hoặc không quá đáng kể.
  • Đường trung bình động dễ dàng lọc ra được các biến động giá ngẫu nhiên.
  • Đường trung bình động có thể được sử dụng với vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
  • Đường trung bình động luôn đảm bảo được sự dễ hiểu, đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian để anh em có thể nắm bắt được chúng.

Một số hạn chế của Moving Average

  • Để đưa ra những dự báo chính xác nhất, đường trung bình động cần phải được áp dụng lên nhiều khung thời gian cùng lúc.
  • Việc đơn giản hóa các biến động cũng là một điểm hạn chế của đường trung bình động bởi nó bỏ qua các biến động phức tạp của thị trường.
  • Đường trung bình động khó có thể phản ứng được với những giao động chủ quan trên thị trường như các yếu tố có tính chu kỳ.

Sử dụng đường Moving Average nào là tốt nhất?

Dựa vào các cách thiết lập khác nhau mà đường MA có thể đem lại cho anh em mô phỏng xu hướng giá trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.

  • Đường MA ngắn hạn: những đường MA ngắn hạn thường nằm trong khoảng từ 0 đến 20, được sử dụng chủ yếu để xác định xung lượng và các vùng hỗ trợ/kháng cự.
  • Đường MA trung hạn: Đường MA trung hạn thường nằm trong khoảng 20 đến 100, được coi như thước đo rất hữu dụng để đánh giá các mục tiêu điều chỉnh và thoái lui.
  • Đường MA dài hạn: Đường MA này thường được các trader sử dụng trong khoảng 100 đến 200. Một số trader cũng có thể sử dụng mức Fibonacci cho đường MA như 89, 144 hoặc 233. Mục tiêu của đường trung bình này là giúp trader có cái nhìn tổng quan về xu hướng dài hạn, tránh được những biến động thất thường trong ngắn hạn hoặc trung hạn.

Tất nhiên, tùy thuộc vào từng nhà giao dịch mà các cài đặt và tùy biến về đường MA sẽ khác nhau. Nhưng về cơ bản, trên đây là những mốc được sử dụng phổ biến nhất và được xem như là quy tắc chung đối với các nhà giao dịch. Việc kết hợp sử dụng cả 3 đường MA này có thể đem lại cho anh em sự quan sát toàn diện hơn về các xu hướng khác nhau của giá. Thay vì chỉ sử dụng một đường MA để đưa ra quyết định, anh em nên có sự đối chiếu và so sánh trên nhiều khung thời gian để đảm bảo được sự chính xác tốt nhất.

Vai trò của Moving Average

Dựa vào khả năng giảm bớt các biến động giá, Moving Average khiến đường xu hướng trở nên mượt mà, dễ xác định hơn. Yếu tố này không chỉ giúp nhà đầu tư dễ dàng quan sát được xu hướng mà còn nắm bắt được tốt hơn các hình dạng của nó. Trong quá trình phân tích, Moving Average tất nhiên cũng được sử dụng kèm với các chỉ báo khác để đảm bảo được tính toàn diện. Một số vai trò chính của đường MA có thể được kể đến như sau:

Đường MA cho xu hướng và động lượng

Sự chênh lệch giữa giá và đường MA có thể là một dấu hiệu rất hữu ích để anh em xác định được xu hướng hoặc động lượng. Cụ thể:

  • Nếu giá di chuyển khỏi đường MA dài hạn: Đây có thể là dấu hiệu xuất hiện xu hướng tổng thể. Nếu đường MA cao hơn giá, nó thể hiện cho xu hướng tăng và ngược lại.
  • Nếu giá di chuyển khỏi đường MA trung hạn: Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn có thể xảy ra: nếu đường MA trung hạn cao hơn giá, nó thể hiện cho xu hướng tăng và ngược lại.
  • Nếu giá di chuyển khỏi đường MA ngắn hạn: Đây là dấu hiệu cho thấy giá sẽ dập dìu và khó xác định xu hướng.

Trong trường hợp tốt nhất, các đường MA (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) và đường giá cùng di chuyển theo một hướng. Cụ thể:

  • Giá nằm trên đường MA ngắn hạn và đường MA ngắn hạn nằm trên đường MA xu hướng: xu hướng tăng.
  • Giá nằm dưới đường MA ngắn hạn và đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA xu hướng: xu hướng giảm.
  • Giá di chuyển quanh đường MA hoặc quay trở lại đường MA:  Biểu đồ lúc này đang sideway hoặc thiếu xu hướng.

Đường MA – hỗ trợ & kháng cự

Đường MA cũng có thể đóng vai trò là các mức hỗ trợ & kháng cự trong trường hợp giá thị trường không ổn định theo xu hướng hoặc biến động bất ổn. Ví dụ, khi thị trường đang trên đà tăng, đường giá vẫn sẽ luôn xuất hiện các đợt pullback nhỏ trên đường xu hướng. Những đợt Pullback này thường có khả năng thoái lui trở lại ở mức MA 8 hoặc MA ngắn hạn trước khi tiếp tục đà tăng.

Trong những trường hợp như vậy, đường MA có thể trở thành các mức kháng cự và hỗ trợ vô cùng hữu dụng.

Lưu ý: Nếu thị trường đang thiếu xu hướng hoặc trong giai đoạn ổn định, việc áp dụng đường MA làm các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ không đem lại hiệu quả.

Đường MA – Phân kỳ và đảo chiều

Khi kết thúc xu hướng, hoặc khi xu hướng mất đi momentum (động lượng, cơ hội pullback sẽ tăng lên đáng kể. Điều này khiến sự phân kỳ (Divergence) dễ dàng xảy ra giữa các đỉnh trong xu hướng tăng hoặc giữa các đáy trong xu hướng giảm.

Divergence là một dấu hiệu rất hữu dụng, nó cho trader thấy được sớm nhất khả năng suy yếu tiềm ẩn của thị trường, hay nói cách khác là dấu hiệu cho khả năng đảo chiều. Để xác định được Divergence, chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo hoặc RSI. Cụ thể:

  • Phân kỳ giá lên: Đây là hiện tượng giá liên tục giảm và tạo Lower Lows (đáy sau thấp hơn đáy trước). Tuy nhiên, chỉ báo dao động lại tạo Higher Lows (đáy sau cao hơn đáy trước). Tín hiệu này cảnh báo xu hướng giảm đang yếu dần và khả năng hình thành đáy là rất cao.
  • Phân kỳ giá xuống: Ngược lại với phân kỳ giá lên, đây là hiện tượng khi giá liên tục tăng và tạo Higher Highs (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước). Tuy nhiên, chỉ báo dao động lại tạo Lower Highs (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước). Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần và khả năng cao là đang hình thành đỉnh.

Khả năng Shallow Pullback (giá đảo chiều nhẹ) hay Full Pullback (giá đảo chiều hoàn toàn) phụ thuộc rất nhiều vào độ mạnh của vùng kháng cự và hỗ trợ cũng như khung thời gian phân kỳ.

Moving Average dài hạn

Biểu đồ giá thường biến động thất thường trong những thời điểm xảy ra điều chỉnh lớn. Đây cũng là thời điểm mà trader khó có thể theo dõi xu hướng và đưa ra những quyết định phù hợp. Đường MA dài hạn là một công cụ rất hữu dụng để đảm bảo trader có thể giữ được sự tập trung của mình và cân nhắc về khả năng xuất hiện của một xu hướng.

Cách xác định đường MA dài dạn

  • Xu hướng hiện tại: đối với xu hướng hiện tại, price action (hành động giá) cách xa đường MA dài hạn. Nếu đường MA dài hạn hướng xuống, nó thể hiện cho xu hướng giảm; ngược lại, nếu đường MA dài hạn hướng lên, nó thể hiện cho xu hướng tăng.
  • Xu hướng thoái lui: Trong xu hướng này, các price action đang quay trở lại với đường MA dài hạn.
  • Không có xu hướng: Các price action sẽ dao động quanh đường MA dài hạn.

Bounce & Break

Đối với đường MA dài hạn, việc xác định xu hướng không phải lợi thế duy nhất. Đường MA dài hạn chủ yếu giúp Trader nắm được các vùng quyết định quan trọng khi xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều. Bounce & Break là khả năng giá có thể bật trở lại hoặc phá vỡ xu hướng. Tuy nhiên, khi áp dụng đường MA dài hạn để xác định các vùng quyết định, anh em cần lưu ý các yếu tố về đỉnh và đáy, mức Fibonacci hay các chỉ báo khác để tìm được vùng hợp lưu giữa các đường hỗ trợ và kháng cự. Vùng hợp lưu càng nhiều, Bounce & Break càng có ý nghĩa và vùng quyết định càng trở nên quan trọng.

  • Khi giá phá vỡ đường MA dài hạn: Khả năng đảo chiều xu hướng là rất lớn
  • Khi giá bật trở lại đường MA dài hạn: Giá lúc này có thể phá vỡ theo hai hướng. Một là tiếp tục giảm, Hai là giảm 1 nhịp rồi bật tăng trở lại.

Một số chiến lược giao dịch với đường MA

Moving Average Crossovers

Đây là chiến lược khá đơn giản để anh em có thể nắm bắt các tín hiệu trong giao dịch bằng việc sử dụng điểm giao nhau đường MA ngắn hạn hoặc trung hạn và đường MA dài hạn.

Quy tắc của chiến lược Moving Average Crossover.

  • Đường MA có chu kỳ ngắn hơn cắt trên đường MA có chu kỳ dài hơn: dấu hiệu mua
  • Đương MA có chu kỳ ngắn hơn cắt dưới đường MA có chu kỳ dài hơn: dấu hiệu bán

Chiến lược 3 đường MA

Đối với chiến lược này, anh em sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định đối với mỗi thay đổi của thị trường. Tại đây, chúng ta sẽ sử dụng 3 đường MA bao gồm: MA ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hay nói cách khác là đường MA nhanh, trung bình và chậm. Về cơ bản, việc xác định mua và bán trong chiến lược này cũng tương tự như MA Crossover; tuy nhiên, chúng ta sẽ kết hợp thêm đường MA chậm làm bộ lọc xu hướng. Quy tắc là anh em chỉ quyết định hoặc đặt lệnh nếu 2 đường MA nhanh hơn nằm trên cùng một bộ lọc (cùng nằm trên hoặc nằm dưới đường MA chậm).

Quy tắc:

  • Đường MA ngắn cắt trên đường MA trung bình + Đường MA ngắn và trung bình nằm trên cùng bộ lọc: mua.
  • Đường MA ngắn cắt trên đường MA trung bình + Đường MA ngắn và trung bình KHÔNG nằm trên cùng bộ lọc: không mua.
  • Đường MA ngắn cắt dưới đường MA trung bình + Đường MA ngắn và trung bình nằm trên cùng bộ lọc: bán.
  • Đường MA ngắn cắt dưới đường MA trung bình + Đường MA ngắn và trung bình KHÔNG nằm trên cùng bộ lọc: không bán.

Moving Average Ribbon

Chiến lược này sử dụng tập hợp các đường MA từ khoảng 6 đến 16 đường với nhiều khoảng thời gian khác nhau và cùng nằm trên một biểu đồ. Việc sử dụng một tập hợp các đường MA sẽ tạo ra hiệu ứng giống như một dài Ribbon (Ruy băng). Đối với mỗi hiệu ứng khác nhau, các đường MA theo chiến lược này sẽ đưa ra dấu hiệu khác nhau:

  • Các đường MA song song và cách đều nhau: thể hiện độ mạnh của xu hướng hiện tại.
  • Các đường MA giãn cách nhau: thể hiện khả năng kết thúc đối với xu hướng hiện tại.
  • Các đường MA sát lại nhau: thể hiện khả năng bắt đầu một xu hướng mới.

Đối với chiến lược này, tín hiệu mua và bán cũng được xác định bằng các đường cắt nhau. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng càng nhiều đường, càng nhiều cắt nhau sẽ xuất hiện. Do vậy, để xác định được tín hiệu mua bán, anh em sẽ cần quan sát, theo dõi và quyết định số lượng giao nhau để nắm bắt dấu hiệu phù hợp nhất.

Một số lưu ý

Như đã đề cập, đường MA là một công cụ rất hữu dụng nhưng chính tính đơn giản của nó đôi khi lại là rủi ro mà anh em cần cân nhắc tới. Hay nói cách khác, nếu chỉ dựa vào biểu đồ giá và các đường MA, những tín hiệu mà anh em xác định được là rất đơn giản và tính chính xác không cao, đặc biệt là khi thị trường đang có những biến động mạnh.

Do vậy, khi sử dụng đường MA để phân tích kỹ thuật, anh em vẫn cần kết hợp với các chỉ số hoặc công cụ khác để quan sát được thị trường một cách đa chiều nhất, cũng như phân tích được xem đâu là tín hiệu thực sự “uy tín”.

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn anh em đã nắm được những thông tin tổng quan về đường Moving Average, cũng như những vai trò và một số chiến lược sử dụng của chúng. Thông qua đó, hy vọng anh em có thể thực hành và áp dụng Moving Average hiệu quả, đồng thời kết hợp thêm các chỉ số khác để đảm bảo độ chính xác cho quá trình phân tích của mình. Chúc anh em thành công!

 

Bài viết cùng chủ đề

Phân tích kỹ thuật Trade Coin: Hướng dẫn người mới (Full Trading)

Các loại biểu đồ thường dùng trong PTKT (Trade Coin)

DAO là gì? Phân tích tác động của DAO trong Blockchain

 

Comments (No)
Leave a Reply