Chỉ báo Kỹ thuật Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index là gì, có vai trò như thế nào trong việc đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường? Cùng tham khảo bài viết sau để nắm được những thông tin chi tiết về CCI cũng như cách sử dụng chỉ báo này hiệu quả trong việc phân tích kỹ thuật trade coin nhé!

Commodity Channel Index là gì?

CCI ban đầu là một chỉ báo được sử dụng riêng với hàng hóa, vật liệu thô. Anh em có thể thấy chữ “Commodity” (hàng hóa) xuất hiện ngay trong tên chỉ báo. CCI được phát minh vào năm 1980 bởi Donald Lambert. Tuy nhiên, hiện tại, chỉ báo này đã được áp dụng với nhiều thị trường tài chính như chứng khoán, forex và tiền điện tử.

CCI là chỉ báo dao động được tạo ra nhằm mục đích đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Cụ thể hơn, nó hỗ trợ trader trong việc xác định được xem xu hướng tăng hay giảm hiện tại có mạnh mẽ hay không. Khác với những chỉ báo khác, CCI không giới hạn trong khu vực 0 – 100 mà có giới hạn rộng hơn từ -100 đến 100, dao động giữa giá trị đỉnh cao nhất và giá trị đáy nhỏ nhất.

Để xác định xem xu hướng thị trường hiện tại là mạnh hay yếu, chỉ số này thực hiện so sánh giữa giá hiện tại và giá trước đó. Trong đó, đường MA được dùng làm tiêu chuẩn cho quá trình so sánh.

Commodity Channel Index được tính như thế nào?

Do được phát minh sau khi khoa học kỹ thuật ra đời nên việc tính toán của CCI khá phát triển. Cụ thể hơn, thay vì có thể được tính toán thủ công như các chỉ số khác, chỉ số này được xử lý bằng điện tử với công thức khá phức tạp. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển, nhiều biến thể của CCI cũng đã xuất hiện.

Vào năm 1980, khi được phát minh bởi Donald R Lambert, chỉ số này được tính như sau:

1. Typical Price: Giá trị này được xác định dựa vào trung bình cộng của giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa.
2. Đường MA của typical price: Tại đây, giá trị trung bình cộng đơn giản của giá trung bình sẽ được tính toán. Trong công thức ban đầu, khung thời gian 20 ngày được sử dụng phổ biến nhưng sau đó khung thời gian 14 ngày phát triển tốt hơn.
3. Average Deviation: tính toán độ lệch chuẩn của đường MA.

Công thức chỉ số:

CCI = (giá trung bình – đường MA)/(0.015 x độ lệch chuẩn)

Trong đó, hằng số 0.015 được sử dụng nhằm đảm bảo phần lớn giá trị CCI (70 – 80%) nằm trong phạm vi từ -100 đến 100. Nếu giá trị của CCI không nằm trong khu vực này thì có nghĩa là độ lệch chuẩn của nó đang không bình thường.

Tuy nhiên, anh em không cần quá bận tâm đến những vấn đề này. Hiện tại, anh em có thể áp dụng chỉ số một cách rất nhanh chóng và đơn giản chỉ với vài cú click chuột.

Cách thiết lập Commodity Channel Index trên Trading View

Để sử dụng được chỉ báo này, anh em chỉ cần truy cập vào Trading View, chọn cặp coin mà anh em muốn phân tích. Sau đó nhấn vào chỉ báo, tìm kiếm CCI là có thể sử dụng được chỉ báo này.

Trong trường hợp anh em không muốn sử dụng chỉ báo CCI mặc định, anh em có thể tùy ý thiết lập lại cài đặt của chỉ báo này để phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, anh em nên lưu ý một số điểm sau đây:

Khung thời gian được mặc định thông thường sẽ là 14 ngày. Anh em có thể sử dụng bất cứ khung thời gian nào từ 5 đến 25 ngày. Nếu khung thời gian quá ngắn, hiện tượng whipsaw có thể sẽ xảy ra. Đây là hiện tượng thị trường di chuyển theo một hướng nhất định trong khung thời gian nhưng lại nhanh chóng đảo chiều. Đặc điểm này sẽ khiến anh em gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phân biệt đâu là biến động giá thông thường, đâu là đỉnh và đáy giá.

Ngược lại, nếu lựa chọn khung thời gian quá dài, những dữ liệu được cung cấp bởi chỉ báo CCI có thể chậm hơn, dẫn đến việc trader không nắm bắt được tín hiệu giao dịch đúng lúc.

Nếu anh em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích kỹ thuật, anh em có thể sử dụng chế độ mặc định trước, sau đó luyện tập để chỉnh sửa sao cho phù hợp với bản thân.

Đặc điểm của Commodity Channel Index

Chỉ báo CCI dao động từ -100 đến +100

• Chỉ báo xoay quanh trục 0: Thông thường, nếu CCI dao động quanh trục 0 nó thể hiện rằng thị trường đang không có nhiều biến động.
• Chỉ báo dao động từ 0 đến 100: Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có nhiều khả năng đang trong xu hướng tăng.
• Chỉ báo dao động từ 0 đến -100: Đây là tín hiệu thể hiện thị trường đang trong xu hướng giảm.

Chỉ báo CCI vượt khỏi phạm vi -100 đến 100

• CCI với vai trò là chỉ báo chậm và phân tích dữ liệu quá khứ: Đối với vai trò này, nếu CCI vượt mức 100 có nghĩa là thị trường đang trong đà di chuyển mạnh và có khả năng bắt đầu một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu CCI vượt mức -100 trở xuống có nghĩa là xu hướng thị trường đã dần suy yếu và có khả năng bắt đầu một xu hướng giảm.
• CCI với vai trò là chỉ báo nhanh và phân tích dữ liệu trong tương lai: Với vai trò này, nếu CCI vượt mức 100 có nghĩa là xu hướng tăng của thị trường đã diễn ra quá mạnh, dẫn đến xu hướng điều chỉnh giảm (tình trạng quá mua). Ngược lại, nếu CCI vượt mức -100 trở xuống, nó thể hiện xu hướng giảm đang diễn biến quá xa dẫn đến những dấu hiệu điều chỉnh (tình trạng quá bán).

Chỉ báo CCI có khả năng phát huy tiềm năng tốt nhất đối với thị trường sideway. Nếu thị trường đang trong xu hướng, chỉ báo này có nhiều khả năng bị giới hạn và đưa ra những kết quả không có tính chính xác cao.

Xác định đảo chiều với phân kỳ.

Bên cạnh việc dựa vào các mốc từ -100 đến 100, anh em cũng có thể nắm được các tín hiệu đảo chiều dựa vào phân kỳ, hội tụ giữa CCI và đường giá. Trong đó,

• Phân kỳ: Khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Lúc này thị trường có khả năng cao sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Hội tụ: Trường hợp này xuất hiện khi giá tạo bởi đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng CCI thì ngược lại. Tín hiệu này thể hiện khả năng cao thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.

Chiến lược giao dịch với Commodity Channel Index

Dựa trên cách tính toán của CCI, chức năng của chỉ báo này có thể được nắm bắt như sau:

• Khi chỉ số CCI cao thể hiện giá đang nằm trên mức trung bình. Khi CCI tăng, xu hướng thị trường sẽ có khả năng tăng cao.
• Khi chỉ số CCI thấp thể hiện giá đang nằm dưới mức trung bình. Nếu CCI giảm, xu hướng thị trường có khả năng cao sẽ giảm.

Quy tắc giao dịch được Miller đưa ra như sau:

• CCI nằm trên +100: cân nhắc mở vị thế mua. Khi CCI nằm dưới +100, anh em có thể cân nhắc đóng vị thế.
• CCI nằm dưới -100: cân nhắc mở vị thế bán. Khi CCI nằm trên -100, anh em có thể cân nhắc đóng vị thế.

Cách sử dụng Commodity Channel Index hiệu quả nhất

Thế mạnh của CCI nằm ở việc giúp trader xác định xu hướng, vùng quá mua quá bán cũng như các tín hiệu đảo chiều. Bởi vậy, để sử dụng chỉ số này hiệu quả nhất, anh em có thể tham khảo những cách sau:

Giao dịch thuận xu hướng

Tại chiến lược này, anh em có thể cân nhắc lệnh mua đối với xu hướng tăng và lệnh bán đối với xu hướng giảm.

Cụ thể:

Đối với lệnh mua

• Tín hiệu: Khi CCI đi từ dưới lên và vượt qua mốc 100 hoặc khi CCI đi vào vùng quá mua → giá chuẩn bị tăng sau đợt điều chỉnh.
• Điểm vào lệnh: Anh em có thể cân nhắc đặt lệnh tại nến xanh khi xác nhận được xu hướng tăng.
• Điểm chốt lời: CCI chạm 200.
• Điểm cắt lỗ: dưới vùng hỗ trợ.

Đối với lệnh bán

• Tín hiệu: Khi CCI di chuyển từ trên xuống và cắt đường -100 hoặc khi CCI đi vào vùng quá bán → giá chuẩn bị giảm sau một đợt điều chỉnh.
• Điểm vào lệnh: Anh em có thể tìm kiếm điểm vào lệnh tại nến đỏ xác nhận xu hướng giảm.
• Điểm chốt lời: CCI chạm -200.
• Điểm cắt lỗ: trên vùng hỗ trợ.

Giao dịch đảo chiều

Chỉ số CCI có thể đưa ra các tín hiệu đảo chiều như đã phân tích phía trên. Tuy nhiên, để thành công với giao dịch này anh em sẽ cần xác nhận được xu hướng thị trường một cách chính xác.

• Đối với lệnh mua: Anh em cần xác nhận được tín hiệu hội tụ giữa giá và CCI khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu xác định được, anh em có thể xem xét đặt lệnh mua.
• Đối với lệnh bán: Chúng ta thực hiện xác nhận tín hiệu phân kỳ giữa giá và CCI khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu xác định được, anh em có thể xem xét đặt lệnh bán.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Commodity Channel Index

Tuy đóng vai trò quan trọng và có khả năng đem lại cho nhà giao dịch những dữ liệu đáng tin cậy nhưng việc sử dụng chỉ báo CCI cũng cần một số lưu ý sau đây:

• Anh em nên sử dụng chỉ báo CCI kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đảm bảo được tỉ lệ chính xác cao hơn.
• Trong quá trình nắm bắt tín hiệu đảo chiều, anh em có thể kết hợp CCI với những công cụ khác như chỉ báo MACD, Chỉ báo RSI, … Tiếp theo, bạn kiểm tra các mức kháng cự và hỗ trợ để xem giá có đang nằm trong những vùng này không. Cuối cùng, chúng ta sẽ cần xem xét phân kỳ có đang xảy ra hay không bằng cách sử dụng các công cụ khác. Nếu phân kỳ không xuất hiện, xu hướng đảo chiều có khả năng xảy ra cao.

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn anh em đã nắm bắt được những đặc điểm cũng như lợi thế của chỉ báo CCI trong việc phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định. Thông qua đó, hy vọng anh em có thể đạt được hiệu quả cao hơn trong việc quan sát thị trường và đưa ra những phán đoán chính xác nhất. Chúc anh em thành công!

Bài viết cùng chủ đề

➤ Phân tích kỹ thuật Trade Coin: Hướng dẫn người mới (Full Trading)

➤Các loại biểu đồ thường dùng trong phân tích kỹ thuật (Trade Coin)

➤ TOP 16 Tool crypto hay nhất giúp kiểm soát rủi ro khi giao dịch Bitcoin